Herfølge station ligger mellem Køge og Tureby hvor man tidligere på den enkeltsporede Lille syd havde Vallø brændeplads - sidespor etableret af Vallø Stift, så det kunne tages i brug i 1870 næsten samtidig med sydbanens åbning.
Tidligt forsøgte Herfølgeborgerne at få etableret en station, men først i 1904 lykkedes det at få tilsagn fra statsbanerne, mod at man lokalt tilvejbragte en garantikapital på 4.000 kr. og købte jord, opførte træskur , anlagde vej og sørgede for lys og rengøring. Hans Larsen i Påskebjerghuset blev ansat som billetsælger og hans kone skulle sørge for rengøring
Stationsbygningen opførtes i 1907-08 med statsbanernes Heinrich Wenck som arkitekt og murermester Christian Larsen og tømrermester Christian Larsen fra Haslev som entreprenører. Den indviedes 5. marts 1908. Både stationsbygning, varehus og signalhuset er fredet. Bygningsmæssigt ligner den hovedbygningen på Lille Skensved og Klarskov stationer på samme strækning (Sydbanen), samt stationsbygningerne på en række privatbaner.
Ved etableringen i 1908 fik stationen et mekanisk centralapparat af typen Siemens & Halske. Det blev i 1985 udskiftet med et sikringsanlæg DSB type 1977.
Det er lidt vanskeligt at stole på BBR i denne sammenhæng. Ifølge BBR er stationsbygningen bygget 1877, medens Kulturarvsstyrelsen angiver dels 1908 og dels 1877 (BBR angiver også 1877 for Lille Skensved station).
Tilbage ved stationen er desuden et kolonnehus og i nærheden findes en række huse opført til banens personale. Overfor stationen ligger et banehus i en anden stil end de øvrige, men samme stil som hovedbygningen (BBR angiver 1906 som opførelsesår). Ved Søllerupvej, nedenfor viadukten, ligger vogterhus 12A, der er bygget 1880 (kilde: BBR). Oprindeligt passerede vejen nord om vogterhuset (se forløbet af Gl. Søllerupvej).
