Sandby station var en af OHJ's oprindelige standsningssteder.

I 1899 var Sandby banens eneste trinbræt med en perron og træpavillon som venterum. I 1901 opførtes vogterhus ved trinbrættet og fra 1905 var der billetsalg mv. Da postekspeditionen nedlagdes 1968 ophørte også ekespedition af billetter og gods og Sandby blev igen til trinbræt..

Stationsbygningen blev solgt i 1984 Endeligt nedlagt 7. november 2010.

Stationsbygningen, der blev tegnet af statsbanernes arkitekt Heinrich Wenck, brændte 26. april 2016.